퀀트 모델링의 핵심 요소 (데이터, 변수, 알고리즘)
퀀트 모델링은 수치적 분석과 알고리즘 기반 의사결정을 통해 투자 전략을 자동화하는 고급 기술입니다. 기존의 직관적 투자 방식에서 벗어나, 수학적 근거를 바탕으로 리스크를 관리하고 수익률을 극대화하는 데 초점을 맞춥니다. 이 글에서는 퀀트 전략의 설계 과정에서 반드시 이해하고 적용해야 할 세 가지 핵심 요소를 중심으로, 보다 구체적이고 실무적인 관점에서 살펴봅니다. 데이터 수집과 전처리의 중요성 퀀트 모델의 출발점은 항상 ‘데이터’입니다. 어떤 데이터를 선택하고, 이를 어떻게 다루느냐가 모델의 정확도와 예측력에 직접적인 영향을 미칩니다. 가장 많이 사용되는 금융 데이터로는 시세 데이터(OHLCV), 재무제표 정보, 시장 지표(코스피 변동성, 금리, 환율) 등이 있으며, 요즘은 뉴스 헤드라인, SNS 감..
2025. 6. 28.
금융지표 시장 사이클 (사이클, 투자, 수익)
금융지표를 활용한 시장 사이클 분석은 단편적인 투자 감각을 넘어, 장기적인 시각에서 시장의 흐름을 읽고 단계별 맞춤 전략을 세우는 데 핵심적인 역할을 합니다. 본문에서는 경기선행·동행·후행 지표의 특징을 상세히 살펴보고, 확장·고점·수축·저점 네 단계에 걸친 전략적 포지셔닝과 실제 매매·리밸런싱 사례를 함께 제시합니다. 이를 통해 투자자는 불확실한 시장에서도 일관된 의사결정 기준을 갖추고, 최적의 매수·매도 타이밍을 포착해 수익을 극대화할 수 있습니다. 시장 사이클의 네 단계와 주요 지표 시장 사이클은 경제의 평균 지속 기간이 5~7년으로 알려져 있으며, 크게 확장(Expansion), 고점(Peak), 수축(Contraction), 저점(Trough) 네 단계로 순환합니다. 확장기에는 GDP 성장률, ..
2025. 6. 26.
