전체 글136 Aroon 지표 새로운 추세 시작점 포착 방법(작동 원리와 해석, 70/30 임계값과 시그널, 진입·청산·리스크 관리) 새로운 추세의 초기 구간을 잡아내는 일은 생각보다 어렵습니다. 단순 이동평균 교차만으로는 **휩소(whipsaw)**가 많고, 모멘텀 지표는 너무 늦게 반응하곤 합니다. 이때 Aroon 지표는 “얼마나 최근에 고점/저점이 형성되었는가”에 초점을 맞춰 추세의 태동을 조기에 포착하도록 설계된 도구입니다. 본 글에서는 Aroon의 구조와 계산, 70/30 임계값과 교차 해석, 그리고 진입·청산·리스크 관리까지 연결되는 재현 가능한 시스템을 제시하여, 독자 여러분이 자신의 전략에 곧바로 적용할 수 있도록 돕겠습니다.Aroon의 작동 원리와 해석: 새로운 추세의 태동을 수치로 읽기Aroon은 특정 기간(관례적으로 n=25) 동안 가장 최근 고점/저점이 몇 일 전에 발생했는지를 0~100의 스케일로 환산해 보여줍니.. 2025. 8. 15. MACD 0선 돌파 전략(의미, 매매시스템, 백테스트와 실전운영) 차트의 수많은 신호 속에서 MACD 0선 돌파는 단순한 지표 변화가 아니라, 시장 주도 세력의 교체를 암시하는 중대한 분기점입니다. MACD는 두 지수이동평균(보통 12, 26)의 차이에서 출발하며, 이 값이 0을 넘나드는 순간은 단기 모멘텀이 장기 모멘텀을 역전했음을 뜻합니다. 이 글은 0선 돌파의 구조적 의미를 분해하고, 재현 가능한 매매 규칙과 백테스트·리스크 관리 프레임까지 실전적으로 정리합니다. 타임프레임을 어떻게 조합하고, 어떤 체크리스트로 가짜 신호를 솎아낼지까지 단계적으로 안내해 드립니다.1) 0선 돌파의 진짜 의미: 모멘텀·시장 구조·시간 프레임MACD는 단기 EMA – 장기 EMA = MACD로 계산됩니다. 이 값이 0보다 크면 단기 추세가 장기 추세를 상회하는 상승 우위, 0보다 작으.. 2025. 8. 15. MACD 다이버전스 (핵심 개념과 종류,실전 시나리오 3가지,리스크 관리) 시장은 뚜렷한 추세가 전개될 때보다, 추세가 꺾이는 변곡 구간에서 더 큰 기회와 위험을 동시에 제공합니다. MACD 다이버전스는 이러한 변곡의 초입에서 가격의 겉모습과 모멘텀의 속내가 엇갈리는 순간을 포착해, 추세 전환 가능성을 조기에 감지하도록 돕는 정량 신호입니다. 다만 신호 하나만으로 확신하기보다는 거래량·변동성(ATR)·지지/저항·멀티 타임프레임 등과 결합하여 재현 가능한 규칙을 세워야 실전 수익으로 이어집니다. 본 글은 (1) MACD 다이버전스의 개념과 유형, (2) 상승·하락 전환을 겨냥한 실전 시나리오 3가지, (3) 신뢰도와 기대값을 끌어올리는 체크리스트와 리스크/자금 관리 방법을 체크리스트·표·예시 중심으로 정리했습니다. 그대로 적용 가능한 규칙과 템플릿을 제공하므로 개인의 매매 루틴에.. 2025. 8. 14. 스윙 트레이딩에서 20일선 활용 노하우(역할, 시나리오,리스크관리) 스윙 트레이딩은 며칠 동안 또는 수주에 걸쳐 진행되는 추세의 ‘중간 구간’을 포착해 수익을 얻는 전략입니다. 이때 20일 이동평균선(20MA)은 한 달 여 기간의 심리를 압축해 보여 주는 기준선으로, 진입과 청산의 규칙을 구조화하는데 유용하게 활용할 수 있습니다. 아래에 이동평균선의 핵심 개념, 재현 가능한 매매 시나리오, 그리고 체크리스트·리스크·자금 관리 로드맵을 정리했습니다.20일 이동평균선의 핵심 개념과 스윙에서의 역할20일선은 최근 20거래일 종가의 평균으로 중기 흐름을 대표하는 지표입니다. 상승장에선 지지, 하락장에선 저항으로 작용합니다. 20일선은 위치와 합계 기울기를 잘 살펴봐야 합니다. 기울기가 우상향이면 매수 우위, 우하향이면 매도 우위를 시사합니다. 종가 기준의 확정 신호와 거래량·A.. 2025. 8. 14. A/D Line : 종가 위치로 매집 강도 파악하는 방법 주식 차트를 볼 때 우리는 종종 가격의 움직임 그 자체에만 매몰되곤 합니다. 화려한 양봉이 나타나면 흥분하고, 장대 음봉이 나타나면 공포에 휩싸입니다. 하지만 가격이라는 겉모습 뒤에 숨겨진 진짜 힘의 흐름을 읽지 못한다면, 우리는 시장의 '똑똑한 돈(Smart Money)'이 파놓은 함정에 빠지기 쉽습니다. 예를 들어 주가는 연일 신고가를 경신하고 있는데, 그 이면에서는 누군가 조용히 물량을 떠넘기고 있다면 어떨까요? 반대로 주가는 지지부진하게 바닥을 기고 있는데, 보이지 않는 손이 꾸준히 주식을 사 모으고 있다면 어떻겠습니까? 이처럼 가격의 착시 현상 너머, 거래일 동안 벌어진 매수자와 매도자 간의 치열한 힘겨루기의 결과를 명확하게 보여주는 지표가 있습니다. 바로 전설적인 분석가 마크 차이킨(Marc .. 2025. 8. 13. VWAP (거래량가중평균가): 기관 투자자들의 평균 단가 추정 방법 주식 시장을 움직이는 거대한 힘, 바로 기관 투자자입니다. 우리는 그들을 '고래'라고 부르기도 합니다. 개인 투자자의 자금력과는 비교할 수 없는 규모로 시장에 참여하는 이들의 움직임 하나하나는 주가에 막대한 영향을 미칩니다. 그렇다면 우리는 이 거대한 고래들의 평균 매수 단가, 즉 그들이 생각하는 '적정 가격'을 엿볼 방법은 없을까요? 만약 그들의 평균 단가를 알 수 있다면, 현재 주가가 고평가인지 저평가인지 판단하고, 매수와 매도의 타이밍을 잡는 데 결정적인 힌트를 얻을 수 있을 것입니다. 이 질문에 대한 가장 강력한 해답을 제시하는 지표가 바로 VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량가중평균가)입니다. VWAP은 단순히 가격을 평균 낸 것이 아니라, '거래량'이라는 가중.. 2025. 8. 13. 이전 1 2 3 4 5 ··· 23 다음
